Titre : Optimisation de la couverture du risque de change par l’algorithme génétique 

Auteurs : Norelislam El Hami, Sara Rhouas, Mustapha Bouchekourte,  

Revue : Incertitudes et fiabilité des systèmes multiphysiques 

Numéro : Numéro 2 

Volume : 5 

Date : 2022/01/25 

DOI : 10.21494/ISTE.OP.2022.0786 

ISSN : 2514-569X 

Résumé : Les chercheurs et développeurs scientifiques ont aujourd’hui une énorme quantité de données à traiter. Ils ont besoin des solutions efficaces et rapides pour traiter et modéliser ces données. C’est pour cela qu’ils ont développé une métaheuristique basée sur l’évolution génétique naturelle. L’algorithme génétique ne prend pas en compte toutes les alternatives, mais c’est une technique rapide pour trouver une solution décente aux problèmes caractérisés par un flux importants de données. Dans de nombreux domaines, les données doivent être traitées dans le plus bref délai et dans cet article nous avons traité une nouvelle façon de trouver l’optimum du ratio de couverture par les contrats à terme, pour objectif de diminuer le risque présent sur le marché des produits dérivés, relatif aux fluctuations des prix de n’importe quel actif sous-jacent des contrats à terme soit des matières premières, de taux de change ou bien d’indices boursiers… Dans notre cas nous avons choisi le pétrole comme exemple d’application sur la fluctuation des prix des matières premières sur un horizon de 10 ans en appliquant le modèle de couverture de minimisation de la variance d’Ederington comme fonction objectif de notre algorithme d’optimisation génétique sur le logiciel MATLAB. 

Éditeur : ISTE OpenScience